深圳容冲交易研究学会 容冲大数据多空信号交易指数
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十大经典日内程序化交易的模型思路1.区间突破 波动区间突破交易，根据昨天波动幅度的一定百分比，来触发当日的突破性交易。如果昨天的波动幅度是异常的，应该对该波动幅度进行必要的调整，以保证其合理性。 主要特点： 日内交易策略； 区间突破基于昨日振幅与今日开盘价的关系； 昨日振幅＝昨日最高价－昨日最低价； 上轨＝今日收盘价+N*昨日振幅； 下轨＝今日收盘价－N*昨日振幅； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 2.菲阿里四价 昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。此外，因菲阿里主观心智交易的模式，决定了其在实际交易中还大量结合并运用了“阻溢线”的方式，即阻力线、支撑线。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘； 上轨＝昨日高点； 下轨＝昨日低点； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 3.空中花园 开盘突破，是最快的一种入场方式。当然出错的概率也最高。开盘第一根K线是收阳还是收阴，是判断日内趋势可能运动方向的标准。在当天开盘高开或低开时更有效。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 空中花园在当天高开或低开时使用，即当开盘价>=昨天收盘价*1.01或开盘价<=昨天收盘价*0.99时； 上轨＝第一根K线的最高价； 下轨＝第一根K线的最低价； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 实际上是一种 当天大幅高开（>1%），搏高开低走；反之亦然。 4.横盘突破 较易于实现量化的形态突破，有分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难于实现量化的形态突破，有趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时； 上轨＝过去30根K线的最高价； 下轨＝过去30根K线的最低价； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 5.转向交易 相对而言，基于固定点位的突破，可能受制于品种价格区域的变化而变迁；而其于固定百分比幅度的突破，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平发生巨变。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 转向交易基于今日开盘价； 上轨＝今日开盘价+今日开盘价*0.01； 下轨＝今日开盘价－今日开盘价*0.01； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 6.HANS123 作为外汇市场上广为流行的一种突破交易策略，HANS123以其简洁的开盘后N根K线的高低点突破，作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式，配合价格包络带、时间确认、波动幅度等过滤技术，或可提高其胜算。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； HANS123在开盘30分钟后准备入场； 上轨＝开盘后30分钟高点； 下轨＝开盘后30分钟低点； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 7.日均ATR突破 我们有理由相信，当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生，我们更愿意去赌日内波动方向朝着这个已经完成一定ATR幅度的方向继续发展，比较的基准，可以是开盘价，也可以是日内已经创下的新高、新低记录位置。 可以算过去10天内的ATR, 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 日均ATR突破基于今日开盘价与过去N个交易日平均ATR的关系； 上轨＝今日开盘价+N个交易日平均ATR*M； 下轨＝今日开盘价－N个交易日平均ATR*M； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 8.ORB突破 ORB突破交易最早于1988年由美国基金经理托比提出。他通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的较小者，为失败突破幅度，后市一旦超过这个幅度，便认为是真正的突破。在实际应用中，早盘的突破、窄幅波动后的突破，可作为有效的过滤条件。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； ORB失败突破基于过去N个交易日ORB指标； 上轨＝今日开盘价+N天ORB*M； 下轨＝今日开盘价－N天ORB*M； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 过去失败的次数多，下一次成功的概率就比较高。 9.分时均价突破 分时均价黄线因其广泛出现于各种交易软件的分时均价趋势图中，因而，就交易策略的自我实现语言而论，它的地位格外突出醒目。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 分时均价黄线基于今日分时图均价； 上轨＝当日分时均价黄线； 下轨＝当日分时均价黄线； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓。 10.日内ATR波动性突破 侧重于短期市场波动率的变化评估。波动性突破，在一定程度上具备适应市场的能力，在实际应用中适应不同市场环境的能力更强。 主要特点： 日内交易策略，收盘平仓； 日内ATR突破基于当根K线开盘价与过去N个周期的ATR； 上轨＝当根K线开盘价+N周期ATR*M； 下轨＝当根K线开盘价－N周期ATR*M； 当价格突破上轨，买入开仓； 当价格跌穿下轨，卖出开仓 上一篇： 程序化交易的特点是什么
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